Le premier projet de liaison ferroviaire entre Nice et Digne est élaboré en 1861 par l’ingénieur dignois Alphonse Beau de Rochas, mais il faudra un demi-siècle pour qu’il se concrétise. Après que l’Etat a décidé sa réalisation à l’écartement d’un mètre, en raison des difficultés du relief, la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France entreprend sa construction en 1890. 
Au départ de la monumentale « Gare du Sud » à Nice, la voie ferrée parvient à Puget-Théniers en 1892 tandis que celle amorcée à Digne rejoint Saint-André-les-Alpes la même année. Les travaux entre ces deux sections prennent une tournure décisive à partir de 1900 avec le percement du tunnel de La Colle-Saint-Michel, long de 3457 mètres. Pendant une décennie, des centaines d’ouvriers s’activent dans la montagne, édifiant des remblais et des viaducs, creusant des tranchées et des tunnels, bâtissant des gares jusqu’à plus de 1000 mètres d’altitude. Le train parvient à Entrevaux et Pont-de-Gueydan en 1907, Annot en 1908 et Saint-André en 1911, effectuant enfin la jonction entre Nice et Digne.

La ligne Nice – Digne va connaître la prospérité, la première guerre mondiale, le déclin démographique des montagnes, les difficultés de l’entre-deux guerres avec une mise sous séquestre, le renouveau avec l’arrivée des premiers autorails en 1935, une autre guerre mondiale avec ses actes de résistance, puis de nouvelles menaces de fermeture jusqu’à la fin du 20ème siècle.
C’est pour la préserver et la promouvoir que ses défenseurs ont créé le Groupe d’Etude pour les Chemins de fer de Provence (GECP). Depuis 1980 cette association de bénévoles fait fonctionner le Train des Pignes à Vapeur sur la ligne, aujourd’hui modernisée et exploitée par la Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur.